親愛的顧客 您好:
於2024/10/01-2024/10/31間,海外債券信用違約交換(CDS)或信用利差超逾400bps,且累積達5日以上之標的如
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,該情況反映市場近期對其信用風險之擔憂,敬請留意相關部位。
備註:
1. 信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)為一種信用衍生性商品契約,讓投資人轉移固定收益商品信用風險之金融工具。在此契約中,契約買方定期支付一定費用之權利金給契約賣方(亦即CDS發行者),契約賣方則同意當債券之發行機構發生信用違約事件時,須償付標的債務,故此契約如同信用違約事件的保險,契約買方可將違約風險轉嫁予契約賣方。CDS為評估發行機構信用風險指標之一,當CDS值變大,代表發行機構信用風險上升。
2. 信用利差為固定收益商品到期殖利率與指標利率之間的差距,代表風險溢酬,當信用利差變大,則風險上升。
玉山銀行 敬啟